یک روش برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی بر اساس بسط سری کسینوسی فوریه

thesis
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
  • author زینب مهدی پور
  • adviser سعید وحدتی عباس چراغی
  • publication year 1393
abstract

در این پایان نامه یک روش برای قیمت گذاری اختیارهای اروپایی بر اساس بسط سری کسینوسی فوریه ارائه می شود. این روش را می توان برای فرآیند های دارایی پایه که تابع مشخصه آن ها شناخته است و هم چنین برای انواع مختلفی از قراردادهای اختیار معامله ها نیز به کار برد. برای توابع چگالی همو ار، هم گرایی روش کسینوس نمایی و از مرتبه تعداد جملات به کار گرفته شده در بسط سری فوریه کسینوسی است، و در غیر این صورت هم گرای جبری است و پیچیدگی محاسبات خطی می باشد. ایده اصلی در این روش بر مبنای استفاده از ضرایب بسط سری کسینوسی تابع چگالی از روی تابع مشخصه می باشد.

similar resources

روش قیمت گذاری کارا روی اختیار معاملات آسیایی از نوع اروپایی تحت فرآیند لوی نمایی بر اساس بسط های فوریه کسینوسی ‎

از آنجاییکه قیمت گذاری اختیارهای معامله اهمیت فراوانی دارد، در این پژوهش به بررسی یک روش قیمت گذاری مناسب برای اختیارهای معامله آسیایی پرداخته می شود. این روش قیمت گذاری برای اختیارهای معامله آسیایی از دو نوع آمریکایی و اروپایی با تاریخ های مشاهده گسسته و پیوسته، قابل تعمیم است. در اینجا روی اختیارهای معامله آسیایی به روش اروپایی تمرکز می شود. این روش بر اساس بسط های فوریه کسینوسی توابع عایدی ت...

مدل cgmy برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی

یکی از مباحث اساسی مطرح در ریاضیات مالی، قیمت گذاری اختیارات است که متخصصان زیادی در این زمینه درحال فعالیت هستند. فیشر بلک، مایرون شولز و رابرت مرتون در دهه ی 1970، مدل بلک - شولز را مطرح کرده اند. مدل بلک - شولز از حرکت براونی هندسی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. در این مدل، لگاریتم بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال و نوسان پذیری ثابت فرض شده است. تجزیه و تحلیل های آم...

15 صفحه اول

مدل هذلولوی تعمیم یافته برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی

در این پایاین نامه ابتدا توزیع هذلولوی تعمیم یافته معرفی شده است. سپس مدل هذلولوی تعمیم یافته برای فرایند قیمت ارائه شده است که مدلی ناکامل می باشد. سپس با استفاده از این مدل و تبدیل اشر فرمولی برای قیمت گذاری اختیارات استخراج شده است.

15 صفحه اول

حرکت براونی چوله و قیمت گذاری اختیارات اروپایی

در این پایان نامه یک فرایند تصادفی جدید معرفی می شود که یک نمونه خاص از حرکت براونی چوله ایتو - مک کین می باشد. در واقع این فرایند مجموع یک حرکت براونی استاندارد و یک حرکت براونی بازتابیده مستقل ‎‎است که ساخت آن شبیه نمایش تصادفی یک متغیر تصادفی چوله - نرمال است. این فرایند تصادفی،‎‎ به صورت نمایی برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی به کار می رود و قیمت اختیار مشتق شده در معادلات بلک - شولز یک نمو...

15 صفحه اول

سری فوریه غیر هارمونیک و بسط موجک

در فصل دوم‏ رساله، سیستم های گابور تولید شده توسط تابع گاوسین را در نظر می گیریم و برخی از نتایج کلاسیک پالی و وینر در رابطه با سری فوریه ی ناهمساز از توابع نمایی مختلط را برای بسط گابور ثابت می کنیم. به ویژه‏، نسخه ای از قضیه ی پلانشرل-پولیا را برای توابع تام با نرخ رشد متناهی ثابت کرده و از آن برای بررسی همگرایی بسط گابور در l^2 (r^2)‎ ‎‎ کمک می گیریم. همچنین در این فصل قضیه ی تجزیه ی هادامار...

قیمت گذاری اختیارات با استفاده از سری های توانی

در این پایان نامه در نظر داریم روشی متفاوت برای حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئیِ قیمت اختیار خرید اروپایی را روی هر مدل مالی با تلاطم تصادفی، بیان کنیم. ایده اصلی، نشان دادن قیمت اختیار خرید اروپایی در جملاتی از سری توانی با پارامتر همبسته بین فرایند دینامیکی قیمت سهام و تلاطم تصادفی موجود روی آن می باشد. ابتدا مدلی کلی از مدل هایی با تلاطم تصادفی را مطرح کرده و قیمت گذاری می کنیم، سپس به معر...

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023